Cool Skrifte: Bollinger Band-ing Volatiliteit 15 Oktober 2014 Wisselvalligheid kan nie vir jou sê in watter rigting is, maar dit kan verwys na moontlike handel seine. Kom ons 'n thinkScript® skep TD Ameritrade se thinkorswim® verhandelingsplatform wat Bollinger Bands gebruik om gelyktydig prys en geïmpliseer wisselvalligheid analiseer om moontlike handel seine op te wek. Ons doel? Kom ons thinkorswim kleur 'n prys bar 'n ander kleur as die geïmpliseerde wisselvalligheid van die onderliggende buite sy eie stel Bollinger bands-dek 95% van die normale omvang van beweging wisselvalligheid se of in geek-praat, twee standaardafwykings. Die aanwyser is ontwerp om te wys op die tyd waar 'n handelaar kan wil lang (hieronder die laer groep) te kry, of kort (bo die boonste band) wisselvalligheid. Die script * Sny en plak elk van die volgende reëls in jou script redakteur. Maar seker wees om nie die lyn nommers insluit. 1. #Hint: Bollinger Bands vir IV 2. verklaar laer; 3. verklaar hide_on_intraday; 4. insette lengte = 10; 5. insette NumberofDevs = 2; 6. def data = ImpVolatility (); 7. def up = noue & gt; open; 8. def af = noue & lt; open; 9. def geneutraliseer = NumberofDevs * STDEV (data, lengte); 10. # Die erwe wat op die grafiek getrek word 11. plot IV = data; 12. plot middellyn = Gemiddeld (data, lengte); 13. plot UpperBand = middellyn & plus; verreken; 14. plot LowerBand = middellyn - geneutraliseer; 15. #Changing die kleur van die grafiek om dit te laat pop en beduidende tyd 16. AssignPriceColor (indien data & gt; upperBand en af dan Color. YELLOW anders as data & lt; lowerBand en tot dan color. BLUE anders color. current); die Skinny Line 1. Onthou dat die hash tag "#" skep 'n aantekening in jou script om wenke te skep of om tred te hou van wat jy kodering hou. Line 2-3. Volgende, twee verklarings. Verklaar iets van toepassing op hoe die script kan of behoort te word. In hierdie geval, verklaar ons dit 'n laer studie, en ook om weg te steek hierdie op enige intraday samevoeging. Line 4. Duur definieer hoeveel periodes moet gebruik word om te bereken die gemiddelde en standaardafwyking. Line 5. NumberofDevs definieer die aantal standaardafwyking beweeg die band sal weg van die geïmpliseer vol getrek. Line 6. Ons definieer ons data soos geïmpliseer wisselvalligheid. Jy kan ook definieer up-prys bars en af-prys bars later te gebruik. Lyne 7-9. Dit is dalk die belangrikste stuk van die teks, die logika waarop Bollinger Bands is gebaseer. Lyne 11-14. Hier is waar ons die skrif wat om te plot vertel. Die middellyn is eenvoudig die gemiddelde van wat ons definieer as data (geïmpliseer wisselvalligheid) vir ons gekies aantal periodes, dan die boonste en onderste bendes van die Bollinger groep voeg ons. Line 16. Die skopper. Hierdie reël tjeks indien die geïmpliseer vol is bo of onder die bande om die gemiddelde. Dit monitor ook as beduidende skuiwe op af-prysbewegings of up-prysbewegings. As daar 'n toename in geïmpliseer vol en die prys beweeg op, is die bar geverf geel. As geïmpliseer wisselvalligheid is bo die boonste band op 'n af skuif, is die bar geverf blou. Dit trek jou aandag op 'n punt wat jy kan definieer net so belangrik. Gewoonlik, wanneer 'n prys afbeweeg, geïmpliseer wisselvalligheid stygings. So 'n up skuif in die prys, bo is uit sy normale omvang toe geïmpliseer wisselvalligheid, dui op 'n tendens van die pryse kan verander. Dieselfde idee kom neer op 'n afbeweeg in prys wanneer geïmpliseer wisselvalligheid laer as normale bly. FIGUUR 1: BOLLINGERS OP wisselvalligheid. Dit koel script draai die eerste bars 'n persoonlike kleur na 'n skending van uiterste wisselvalligheid. Slegs ter illustrasie doeleindes. Ondenkbaar. Die Bollinger Band as Volatiliteit Tool Voordeel uit die forex mark is afhanklik van 'n groot deel van die teenwoordigheid van die munt wisselvalligheid, en in tegniese ontleding, is daar gereedskap wat handelaars kan waarsku om die teenwoordigheid van voldoende wisselvalligheid wat winste kan lewer. Daar is 'n hele paar van hierdie Volatiliteit gereedskap in die mark, maar vandag sal ons skop af deur te kyk na net een van hulle: die Bollinger Band aanwyser. Definisie van Volatiliteit Wat is wisselvalligheid? Wisselvalligheid is 'n maatstaf van die omvang van beweging van die prys aksie in 'n geldeenheid, en ook 'n mate van die tempo waarteen hierdie swaai van die prys beweging voorkom. In teenstelling met die binêre opsies mark waar wisselvalligheid is nie regtig nodig om wins te maak, die forex handelaar moet die geldeenheid paar wat hy of sy handel tot 'n aansienlike beweging maak om die onderstebo of nadeel om wins te maak. Hoe meer wisselvalligheid daar, hoe groter is die potensiaal om geld te maak. Little wisselvalligheid is slegte nuus vir die forex handelaar. Die forex handelaar sal moet verstaan hoe om die wisselvalligheid voorwaardes van die onderliggende mark te meet ten einde forex strategieë korrek toe te pas. Sommige strategieë beter geskik vir lae wisselvalligheid voorwaardes, terwyl ander beter sal werk onder toestande van hoë wisselvalligheid. Jy moet weet wat is wat ten einde die regte strategie toe te pas vir die wisselvalligheid toestand. Wanneer wisselvalligheid is hoog is, beteken dit dat daar wyer prijsklassen en groter swaai in die prys beweging. Dit kan lei tot groot onttrekkings. Vir 'n handelaar wat die gawe by pluk ambagte wat risiko-beloning verhouding lewer van 1: 2 en hoër, hierdie is 'n paradys in wording. Stel jou voor die maak van 300 pitte wanneer daar slegs 100 pitte is gewaag. Hierdie styl is gunstig vir die pasiënt swing handelaar wat sal verkies om 'n maksimum van 5 ambagte te neem in 'n maand om die handel doelwitte te bereik. Ultra-hoë wisselvalligheid gunste ommekeer handel. Hierdie soort van wisselvalligheid wat gewoonlik gepaard gaan sekere hoë mark-impak nuus ambagte weerspieël gewoonlik tydelik voorwaardes wat meer geneig selfs uit en sal terugkeer na normaal (regressie na die gemiddelde). Lae wisselvalligheid voorwaardes is 'n teken van die mark konsolidasie. Dit bevoordeel reeks handelaars wat te koop op die laagtepunte en verkoop op die hoogtepunt. Dit bevoordeel ook tempo handelaars wat rustig wag vir die tempo skuif wat meer dikwels as nie, volg hierdie konsolidasie aksie. Ons sien dus dat daar wisselvalligheid situasies vir elke soort handelaar in die mark. Jy hoef nie te probeer om al wisselvalligheid situasies handel. Kies die een wat pas by jou handel styl. As jy 'n paar handel style, dan moet jy die korrekte styl aan te pas met die regte wisselvalligheid toestand. Hier is hoe om die Bollinger groep gebruik om hierdie doel te bereik. Bollinger Bands Bollinger Bands is 'n aanduiding uitgevind deur John Bollinger. Hulle is saamgestel uit drie bands: a) Die boonste Bollinger groep b) Die middel Bollinger groep, wat eintlik 'n bewegende gemiddelde lyn. Dit bewegende gemiddelde is 'n 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. c) 'n laer Bollinger band. Die boonste en onderste Bollinger Bands is statisties uitgedink parameters wat grense rondom die prys te vorm. In werklikheid, hulle is standaardafwykings vanaf die sentraal geplaas bewegende gemiddelde. Die instelling van die bands gesien word as 20, 2 by verstek op die handel platforms. Die "20" staan vir die bewegende gemiddelde omgewing terwyl die "2" beteken dat die boonste en onderste bande is 2 standaardafwykings weg van die middel band, of dat die prys aksie is gewoonlik binne die bande 96% van die tyd. Wat kenmerkend Bollinger Bands Die boonste bands is geneig om te dien as weerstand, en die laer bands is geneig om te dien as ondersteuning. Die belangrikste kenmerke van die Bollinger groep is soos volg: Die bands kan gekontrakteer / smal of hulle kan groot wees. 'N nou band verteenwoordig 'n mark in konsolidasie. Vernouing van die Bollinger bands kom voor as die prysklas tussen ondersteuning en weerstand verminder, terwyl groep verbreding is 'n produk van 'n toename in prysklas tussen ondersteuning en weerstand. Bollinger bands kan aanneem rigting, in welke geval hulle kan wys opwaarts, afwaarts of sywaarts. Rigting is gewoonlik 'n teken van die tendens van die geldeenheid paar, met die rigting van die bands wat 'n aanduiding van die deurlopende tendens. 3. ligging van die prys aksie Relatief tot die Bands Waar is die kandelaars geleë met betrekking tot die bands? Die meeste van die tyd, is die kerse geleë op die bands, maar as 'n paar kerse word in 'n ry op 'n boonste of onderste band, dit dui daarop dat die mark is in konsolidasie as handelaars is onvoorspelbaar. Wat beteken die karakter van die Bollinger Band sê oor die wisselvalligheid? Laat ons nou kyk na hoe die verskillende eienskappe van die Bollinger groep gebruik kan word om inligting oor geldeenheid paar wisselvalligheid in te samel, en dan hoe om handel te dryf met hierdie inligting. 1.1 Bollinger Band vorm: smal strook Wat doen jy as jy 'n nou band sien? 'N smal Bollinger band is 'n aanduiding van 'n mark in stywe konsolidasie. As die band is baie smal, is dit nie moontlik om selfs uit te voer reeks handel. Maar die smal Bollinger bands is 'n baie goeie voorloper vir 'n tempo handel. Net so prys optree wanneer dit breek uit ander merkers van konsolidasie is dieselfde wyse as wat die prys aksie met betrekking tot die Bollinger groep sal optree. Wanneer die prys aksie bokant die boonste Bollinger Band het gebreek, wat jy nodig het om te sien of dit sal probeer om terug onder die boonste band trek. As dit inderdaad trek terug onder die boonste Bollinger groep, dan is die tempo is 'n mislukte een en die prys sal afwaarts te keer. Die handelaar kan dan verkoop op die volgende kers wat oopmaak. Wanneer die prys aksie breek onder die laer Bollinger Band, kyk of dit probeer om homself bo die stukkende band te trek. As dit nie doen nie, sal 'n ommekeer van die prys aan die onderstebo voorkom en die handelaar kan koop op die oop van die volgende kers. 1.2. Bollinger Band vorm: Wide Band Wanneer die Bollinger Bands is breed, dit dui op 'n groter verskeidenheid van die prys aksie tussen ondersteuning en weerstand. Baie wye bande is 'n aanduiding van verhoogde wisselvalligheid voorwaardes. Wanneer die prys aksie is die toets van die laer of hoër bands met 'n uiteindelike breek, dit dui op 'n groot verandering in wisselvalligheid. Verdere geloofwaardigheid kan geleen om dit deur die plasing van 'n ekstra buitenste band met 'n stel van (13, 2,618), wat 'n 13-dag eenvoudig bewegende gemiddelde instelling met 'n 2,618 standaardafwyking omgewing. Dit veroorsaak nou die boonste en onderste bande tot 99 persent van die mark skuif te vang. As die prys is in staat om die bands op standaardstelling en ook die nuwe band verbreek op 'n uiterste omgewing, dan is die prys aksie kan gesê dat dit in 'n toestand van hoë wisselvalligheid en dit dui daarop dat 'n ommekeer op hande is. 1.3.Using Bands met ondersteuning en weerstand Lines Die doeltreffendheid van Bollinger Bands in die handel, veral as 'n ondersteuning en weerstand instrument om ommekeer punte bepaal word versterk deur die kombinasie van hulle met ander instrumente van tegniese ontleding. Hierdie gereedskap is: Ondersteuning en weerstand lyne tendens lyne Bollinger Bands deur die natuur, funksie as ondersteuning (laer-band) en weerstand (boonste band) aanwysers. In hierdie blog, het ek 'n reeks handel strategie met behulp van die Bollinger bands en die Stochastics ossillator gedemonstreer. Maar Bollinger bands alleen is nie baie goed maatreëls van die prys ondersteuning en weerstand. Voeg 'n prys ondersteuning of weerstand lyn na die hoogtepunte en laagtepunte van die kandelaars binne 'n geselekteerde periode in verbinding los die probleem. In die onderstaande grafiek, sien ons die boonste Bollinger Band saamval byna presies met die weerstand lyn. Binne die Bollinger groep, kan ons ook trek 'n tendens lyn en handel die onderbreking van daardie tendens lyn. Hier kan ons sien dat die weerstand lyn (in swart) ooreenstem met die boonste Bollinger band, en op dieselfde tyd, 'n tendens lyn wat die prys laagtepunte verbind is afgebreek om dieselfde weerstand gebied, wat 'n baie stewige verkoop sein op die bate . Sulke setups gee die handelaar massiewe vertroue in die krag van sodanige ondersteuning / weerstand lyne by die uiterstes van die Bollinger bands. Dit is pertinent om daarop te let dat met Bollinger bands, dit gaan nie oor die prys net omkeer nadat dit raak die bands, maar eerder die gedrag van die prys nadat dit dring die Bollinger Band soos hierbo beskryf. Is dit terug te trek na die band of nie? As dit die geval is, is dit 'n teken van 'n komende ommekeer. 1.4.Using Bands met tendenslyne Bollinger Bands kan gekombineer word met tendens lyne. Die onderstaande grafiek is 'n duidelike aanduiding van hoe 'n tendens lyn in die vergelyking in die konteks van die Bollinger bands gebring kan word. In hierdie grafiek, sien ons 'n tendens lyn wat gebruik is om die laagtepunte van die prys aan te sluit, en die tendens lyn gebreek op die gebied van die boonste band. Die handelaar kan dan handel die lang lomp kers wat vir hierdie daaglikse grafiek van die USDJPY, blyk om 'n stewige 217 pit skuif in 'n enkele dag wees! 1.5.Adding Nog Band met 'n ander instelling Ons kan ook stel 'n tweede groep opstel om verder verdiep die vermoë om winsgewend seine optel. Die eerste Bollinger groep instelling is 'n verstek van 20, 2, dit wil sê 20 periodes, en twee standaardafwykings. Hierdie instelling in staat stel om die Bollinger bands tot 96% van die prys aksie tussen die twee bands vang. Kom ons kyk nou wat gebeur as ons 'n ander groep te voeg met 'n ander instelling. Die tweede groep instelling sal genoem word die uitgebreide Bollinger Band (EBB), met 'n stel van 13, 2,618. Dit beteken dat die bewegende gemiddelde is ingestel op 13 periodes en die standaardafwyking is op 2,618%. Dit stel die bands te vang 99% van die prys aksie. Die aanpassing van die bands opstel om 2,618 standaardafwykings verbreed die bands sodat hulle nou kan vang byna 99 persent van die prys aksie. Met die toevoeging van die eb, het ons nou twee boonste bands en twee laer bandsm, of vier bands in almal. As die prys aksie beweeg buite die binneste groep met die standaard groep instellings van 20, 2, dan is die prys aksie geag het om uiterste vlakke. Maar met die uitgebreide Bollinger Band, die prys kan nie gesê uiterste te wees as dit die buitenste bande verbreek. So hoe gaan die eb genereer handel seine? Verkoop Signal met EBB: As die prys aksie gaan oor die standaard buitenste bande en beweeg na die eb, dan is daar 'n uiterste situasie wat stel 'n moontlike terugskrywing handel. As die prys raak of gaan verder as die eb en dan terug daaronder, is dit 'n sterk verkoop sein. Koopsein met EBB: As die prys raak of gaan verder as die laer eb en dan terug bo dit, dan het ons 'n sterk koopsein! Die twee situasies word in die grafiek hierbo. VIX: die wisselvalligheid indeks Benewens Bollinger Bands, 'n ander instrument wat handelaars moet weet oor die VIX-indeks. Daar is 'n hele paar wisselvalligheid indeks vir 'n paar markte. Deel van die rede waarom ons sien markte optree in 'n bepaalde manier is die element van vrees en risikovermyding. Hierdie twee is meer tipiese met 'n lomp sentiment, en word geassosieer met beeste gedrag. Maar in 'n tweesnydende mark soos forex, hierdie gebeure te beweeg die markte en produseer handelsgeleenthede. Die wisselvalligheid indeks sal dus meet die geïmpliseer wisselvalligheid van 'n geldeenheid paar en handelaars kan dan hierdie inligting gebruik om te besluit hoe om die opstel van hul posisies. Byvoorbeeld, die mees gebruikte VIX is dié van die Amerikaanse dollar. Die VIX het gelei tot die skepping van baie spin-off wisselvalligheid indekse. Byvoorbeeld, 'n derde-party sagteware verskaffer het 'n gepatenteerde wisselvalligheid sakrekenaar wat gebruik word om die wisselvalligheid van verskeie valuta pare in die markplek te meet. Sommige forex makelaars bied ook wisselvalligheid grafieke. Sover handel gaan, kan die wisselvalligheid indeks (VIX) gebruik word op die volgende maniere: Wanneer die VIX styg of hoë, dan is die handelaar moet kyk vir 'n geleentheid om te koop. 'N Hoë VIX is 'n aanduiding van 'n lomp mark, met meer handelaars neem lang posisies in afwagting van 'n lomp ommekeer. Wanneer die VIX val of 'n lae, dan kyk vir 'n verkoop geleentheid. A val VIX is 'n aanduiding van 'n verwagte ommekeer. wisselvalligheid Smiles Wanneer markte is lomp of lomp, die mate waarin die sentiment van handelaars verskuif na weerskante is voorspellende van die prys aksie wat sal plaasvind in die dae wat kom. Handelaars kan gebruik wat bekend staan as die wisselvalligheid Smiles 'n opsporing van die krag van hierdie lomp en lomp sentimente probeer. Die meer ervare forex handelaars kan wil wisselvalligheid gebruik glimlag te sien watter rigting die mark leun. Wisselvalligheid glimlagte gegee 'n aanduiding van waar die sentiment is die groepering, selfs al is dit nie noodwendig handelaars vertel die mark rigting. Op hul eie, wisselvalligheid glimlagte is nie baie akkuraat as die enigste aanwyser wat gebruik word vir bevestiging van die mark rigting. Dit is ook belangrik om wisselvalligheid glimlag vir verskillende tydgleuwe (soos weeklikse of maandelikse) op te spoor, aangesien hul relevansie vir forex besluite weier wanneer die handelaar dit gebruik op die langer termyn tydraamwerke. 'N doeltreffende manier om wisselvalligheid van toepassing glimlag om forex is om die teenwoordigheid van 'n glimlag of 'n skewe as 'n manier van die bevestiging van die bui van die mark te evalueer. Kom ons kyk na twee foto's van 'n paar wisselvalligheid glimlagte en bring dit in verband met die stemming van die mark. (Heg grafiek: Volatiliteit glimlag van EURUSD) Die euro / dollar op 30 Mei het 'n wisselvalligheid glimlag wat leun op die negatiewe kant. Dit is baie lomp. Om die waarheid te wys die grafiek wat die een-week glimlag is baie meer lomp as die glimlag van 'n maand, want die geïmpliseerde wisselvalligheid kurwe opwaarts geskuif. Die dollar / CAD paar is die enigste een van die hoofvakke wat 'n glimlag wat ten gunste van die oproep kant, wat 'n baie sterk vooroordeel vir 'n sterker dollar (Figuur 6.22) het. Handelaars op soek na 'n sterker Kanadese dollar as gevolg van sterker olie sal twee keer daaroor dink. Ons laaste wisselvalligheid glimlag is die GBP / JPY kruis paar. Ons sien 'n baie sterk voorkeur vir 'n verswakking van die paar. hierdie Weereens sien, die keuse in die gesig staar die handel is om óf Contra wees en gaan na die ander kant, of sluit aan by die skare. (Heg grafiek: GBPJPY wisselvalligheid glimlag). Die totale waarde van die wete dat die wisselvalligheid van die onderliggende markte is om dit te gebruik as 'n op Beheer rming aanwyser van tempo voorwaardes. Sonder enige wisselvalligheid daar min inligting oor die voorwaardes van die mark mening sou wees. Uiterstes in wisselvalligheid kan beskou word as waardevolle inligting gebeure asook Contra seine wat die mark rigting is op die punt om te keer. Terwyl hierdie verhouding is nooit volmaak dit dien as 'n goeie tegniese barometer van sentiment voorwaardes. die skrywer se standpunte is geheel en al sy of haar eie.
No comments:
Post a Comment